オシレーター系テクニカル分析|RSI・RCI・MACDなど用語解説と仮想通貨への応用法

仮想通貨のテクニカル分析講座 クリプト業界全般
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株やFXなどで度々使われているテクニカル分析。前回のトレンド分析に続いて、今回はオシレーター系について詳しく解説している。

オシレーター系は、相場の過熱感を知ることができるテクニカル指標だ。トレンド分析で相場の方向性をつかんだ上で使用すると、より効果的である。

この記事では、オシレーター分析の解説や活用方法、さらにオシレーター系の注意点についても言及している。ぜひ最後まで読んで自身の取引に役立ててほしい。

代表的なオシレーター系分析について詳しく解説

それではみていこう。以下はオシレーター系の代表的な指標であるRSIやRCI、MACD、ストキャスティクスの意味や指標の見方、活用方法だ。

RSI

RSI(相対力指数)とは、現在の相場の相対的な強弱および過熱感を表す指標だ。つまり、「買われすぎ」「売られすぎ」を判断するために使用される。

RSIは、過去一定期間の上げ幅(前日比)の合計を、同じ期間の上げ幅の合計と下げ幅の合計を足した数字で割って、100を掛けたものである。式にすると以下のようになる。

RSI=一定期間の上げ幅の合計÷(一定期間の上げ幅の合計+一定期間の下げ幅の合計)×100

下記のチャートは、ビットコイン/米ドルの価格を表している。上段がビットコイン価格で、下段の紫色の帯になっているのがRSIだ。

ビットコインのオシレーター分析(RSI)

RSIは0%~100%の間で推移し、パーセンテージが大きいほど上昇分の値幅が大きく直近の相場が強いことを示す。一方で、パーセンテージが小さいほど相場は弱いと判断される。

また一般的に、RSIが70%~80%を超えると「買われすぎ」、20%~30%を切ると「売られすぎ」とみなされる。

RCI

RCI(順位相関指数)とは相場の過熱感を測り、現在の価格が割高か割安かを判断するときに使われるテクニカル指標の一つである。

RCIは価格が一定以上上昇すると割高、一定以上下落すると割安と判断する。計算期間をn日間とした場合、n日間価格が上昇を続けるとRCIは100%となり、反対に下落を続けるとRCIは0%になる。ちなみにnの値は、9と設定する場合が多い。

RCIは相場参加者の心理を数値化して、売買のタイミングを判断するのに役立てようという考えから生まれた。日付と価格それぞれに順位をつけて、両者にどれだけの相関関係があるのかについて着目している。

下記チャートは、ビットコイン/米ドルの価格を示している。上段が価格で、下段がRCIだ

仮想通貨のオシレーター分析(RCI)

RCIの見方としては2パターンある。RCIは価格の動きによって変動するため、それを上手く活用することで売買のタイミングを考えることができる。

RCIの向きを見る

RCIが底値圏で上がり始めたら「買いサイン」と判断できる。天井圏では下がり始めたら「売りサイン」と判断。

RCIの範囲を見る

RCIが底値圏で上がり始めて-80%を超えたら「買い」と判断。天井圏で下がり始めて80%を上回ったら「売り」と判断する。

MACD

MACD(マックディー)とは、移動平均線を発展させたテクニカル指標であり、トレンド系とオシレーター系の両方の要素を合わせ持つ。移動平均線よりも売買シグナルの面において精度を高くしたものといったイメージだ。

下記チャートはビットコイン/米ドルを表している。下落の赤と緑のグラフがMACDだ。

仮想通貨のオシレーター分析(MACD)

上昇トレンドであればMACDの値も上昇し、下降トレンドであればMACDの値も下落する。見方は大変シンプルなので初心者にとっても使いやすい。

計算式は以下の通りだ。

MACD=短期指数平滑移動平均線(EMA)-長期指数平滑移動平均線(EMA)
MACDシグナル=MACDの指数平滑移動平均線(EMA)

つまり、短期EMAと長期EMAの差がMACDとなり、MACD自体のEMAがMACDシグナルということだ。

MACDでは単純移動平均線(SMA)ではなく指数平滑移動平均線(EMA)が使われる。EMAは、SMAよりも直近の値動きをより反映するため、細かい値動きに反応し変化をより正確に表すことができるのが特徴だ。

一般的に、長期EMAには26日間、短期EMAには12日間の期間を設定し、MACDシグナルには9日間のEMAを使うことが多い。

ストキャスティクス

ストキャスティクスはRSIと同様に、「買われすぎ」「売られすぎ」を判断する分析手法だ。現在の価格が一定期間の高値および安値と比較して、どこに位置するかで計算される。

ストキャスティクスには「%K」「%D」という2本のラインを利用したファーストストキャスティクスと、「Slow%K」「Solw%D」の2本のラインを利用したスローストキャスティクスがある。

ファーストストキャスティクスは相場の動きに素早く反応するため、短期売買向きだが騙しが多いのがデメリットだ。この欠点を補うのがスローストキャスティクスで、一般的にはこちらを利用することが多い。

計算式は以下の通りだ。

%K=直近の終値-過去n日間の最安値÷過去n日間の最高値-過去n日間の最高値×100
%D=m日の%Kの単純移動平均線

一般的に、n=5日、9日、14日、m=3日と設定されることが多い。

以下のように、売買シグナルとして活用することができる。

「Solw%D」が0~20%…売られすぎゾーンとみなし、買いサインと判断する

さらに、0~20%で「Slow%K」のラインが「Solw%D」を下から上に突き抜けると強い買いサイン(ゴールデンクロス)

「Solw%D」が80~100%…買われすぎゾーンとみなし、売りサインと判断する

80~100%で「Slow%K」ラインが「Solw%D」を上から下に突き抜けると強い売りサイン(デッドクロス)

オシレーター系分析は仮想通貨でも使われる有効なテクニカル指標

ボラティリティ(価格変動の度合い)が大きい仮想通貨では、オシレーター系分析は相場の過熱感を見極めるのに有効だ。

オシレーター系分析の注意点

相場の強弱をとらえることができるオシレーター系分析だが、騙しが多いため要注意である。

特に仮想通貨は、大口投資家の発言や売買の報道などによって価格が乱高下する。それくらい価格の変動が激しいと指標の値が100%近くで動くこともあり、トレンドが読みづらくなる。強すぎるトレンドの分析には向かないため、オシレーター系単独で使用するのではなく、移動平均線といったトレンド系など他の指標と組み合わせて使うことが大切だ。

投資を行う際に大切なのは、大きな流れをつかむことである。「大方の相場を理解した上で小さなトレンドを追う」ということを心掛けると、より良いトレードができる。

まとめ

ここまで、オシレーター系指標の解説をしてきた。オシレーター系分析を使うと、相場の強弱や過熱感を理解することができる。「買われすぎ」「売られすぎ」といった全体の動向が分かると自身の取引の方針も立てやすくなるので、ぜひ活用してみてほしい。

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